预期收益率计(jì)算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。关于(yú)预期收益率计(jì)算(suàn)公式以及股(gǔ)票(piào)预期收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)，投资组合的预期收益(yì)率计算公(gōng)式，证券组合预(yù)期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式，债(zhài)券预期收益率(lǜ)计算公式，投资预期收益率计(jì)算公式等问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整理以下的知识(shí)答案(àn)：

预(yù)期收益率(lǜ)是什么

　　预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)也(yě)称为期望收益率的。

　　是(shì)指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来可实(shí)现的收益(yì)率。对(duì)于无风险收益率，一般是以政府短期债券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是大多(duō)数公(gōng)司采用(yòng)的是资(zī)本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散(sàn)投资(zī)对降低公司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍然将他们(men)的资产集(jí)中在有限的几项资产上(shàng)。

预期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公式

　　是期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价(jià)格(gé)的。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格(gé)

　　在衡量市(shì)场风险和收益(yì)模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多(duō)数(shù)公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司(sī)的特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　比较(jiào)流行的(de)还有后来(lái)兴起的套利(lì)定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会(huì)利(lì)用(yòng)套(tào)利的机会(huì)获(huò)利，既如(r快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了ú)果(guǒ)两(liǎng)个投资组(zǔ)合面临同样的(de)风险但提供不同的(de)预期(qī)收益率，投(tóu)资者(zhě)会选择(zé)拥有(yǒu)较(jiào)高预期收益率的投资组(zǔ)合，并不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们(men)主要以资本(běn)资产定价模型为基(jī)础，结合套利定价(jià)模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资组合的(de)协(xié)方差(chà)/市场(chǎng)投资组合的(de)方(fāng)差

　　市场投资组合与其自(zì)身的协方差就(jiù)是市(shì)场投资组合的方差，因此市场投资组合(hé)的β值永远等于1，风险大(dà)于平均(jūn)资产(chǎn)的(de)投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的投资(zī)回报率会小于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样的投资(zī)项目，除(chú)非你已(yǐ)经很好(hǎo)到做到分散(sàn)化。

　　首先确(què)定(dìng)一个可接受的收益率，即(jí)风(fēng)险溢酬。

　　风(fēng)险溢(yì)酬衡量了一个(gè)投资(zī)者将其资产从无(wú)风(fēng)险投资转移到(dào)一个平均(jūn)的风险投资时所需(xū)要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是(shì)你投资组(zǔ)合的(de)预期(qī)收(shōu)益率减去无风(fēng)险投资(zī)的收(shōu)益率的(de)差(chà)额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有(yǒu)意(yì)义，否则说明(míng)你(nǐ)的投资(zī)组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府长期债(zhài)券(quàn)的年利率为基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有完善的(de)股票市(shì)场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生(shēng)产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不(bù)是一个(gè)好的选择(zé)。

预期收(shōu)益率和无风险收(shōu)益率有什(shén)么区别

　　预期收益率也(yě)称为 期望收益率，是指在不(bù)确(què)定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风险收益率，一(yī)般是(shì)以政(zhèng)府(fǔ)短期债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是(shì)至今大(dà)多数公(gōng)司采用的(de)是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的(de)是(shì) 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降低公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计(jì)算公式是怎样(yàng)的(de)？

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称(chēng)为期望收(shōu)益率(lǜ)，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资(zī)产未来可实现的(de)收益率(lǜ)。

　　预期(qī)收益率的公式为(wèi)：资产i的预(yù)期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的(de)预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期(qī)年化预(yù)期收益率(lǜ)是怎么(me)算出(chū)来的 逾(yú)期(qī)年(nián)化(huà)预期收益(yì)率是指投资期限为一年所获(huò)的预期(qī)预期收益率，也是(shì)将当前预期(qī)收益(yì)率换算成年预期收益率的(de)一种计算方法，计算公(gōng)式(shì)为：年(nián)化预期收益率(lǜ)=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期(qī)收益=投资金额×预(yù)期年(nián)化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购(gòu)买了一(yī)个投(tóu)资期限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预(yù)期(qī)年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那(nà)么预(yù)期预期收(shōu)益的计算方式会更简单：预(yù)期年化预期收益=本金×预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期收益率是什么(me)意思(sī)

　　在实际(jì)投资过程中，七日年化预(yù)期(qī)收益率也是经常遇到的一个概念，七(qī)日(rì)年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)是指将7日的平均预(yù)期(qī)收益水平换(huàn)算成年化率后得出的预期收益率(lǜ)，常用(yòng)于货币基(jī)金(jīn)。

　　七日(rì)年化预期收(shōu)益率往往都是浮动的(de)，不代表(biǎo)未(wèi)来的年化(huà)预(yù)期收益率，但可用于参(cān)考该理财(cái)产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资(zī)期(qī)限(xiàn)越长(zhǎng)的产品，预期(qī)预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出来的(de)的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨(xīn)提示(shì)，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期(qī)收益率计算公(gōng)式？是期(qī)望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预期(qī)收益(yì)率计算公式以(yǐ)及股票预期收益率计算(suàn)公式，投资组合的预期(qī)收益(yì)率计算公式，证(zhèng)券组(zǔ)合预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资预期收(shōu)益率计算公式等问(wèn)题(tí)，小(xiǎo)编(biān)将(jiāng)为你整(zhěng)理以下的知识(shí)答案：

预期(qī)收益率是什(shén)么(me)

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为期望收(shōu)益(yì)率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某资产未来(lái)可实(shí)现(xiàn)的收(shōu)益(yì)率(lǜ)。对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府短(duǎn)期债(zhài)券的(de)年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使用最久，也是(shì)大(dà)多数公司采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分(fēn)散投(tóu)资对降低公(gōng)司的特(tè)有风(fēng)险有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期(qī)末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望(wàng)收益(yì)率的计(jì)算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投(tóu)资对降低公司的特(tè)有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利(lì)，既(jì)如(rú)果两个投资组合面临同样的(de)风(fēng)险但提(tí)供不同的预期收益率，投资者会选(xuǎn)择(zé)拥有较高(gāo)预期收益(yì)率的投资组合，并(bìng)不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产(chǎn)定价模型为基础(chǔ)，结合(hé)套利(lì)定价(jià)模型来计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资(zī)组合的协方(fāng)差/市场投资组(zǔ)合的(de)方差

　　市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合与其自身的协方差就(jiù)是市场投(tóu)资组合的方(fāng)差(chà)，因此市场(chǎng)投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产(chǎn)的投资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资(zī)组合中，可能会(huì)有个别资产的(de)收益率小(xiǎo)于(yú)0，这说明，这项资产的(de)投资回报率会小于无风险利(lì)率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲，要(yào)避免这样的(de)投资(zī)项目，除非你已(yǐ)经很(hěn)好到做到(快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了dào)分散化(huà)。

　　首先确定一个可接受的(de)收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投(tóu)资者(zhě)将(jiāng)其(qí)资产从(cóng)无风险投资转移到一(yī)个平(píng)均的风(fēng)险投(tóu)资时所需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益率减去无风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般(bān)情况下(xià)要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选(xuǎn)择(zé)是有问题的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高，所(suǒ)期望的风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬就应(yīng)该越大。

　　对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)长(zhǎng)期债(zhài)券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在美国等发达市场，有完(wán)善的股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票(piào)市(shì)场尚难得出一个合适的(de)结论，结合国民生产总(zǒng)值的(de)增长率(lǜ)来估计(jì)风险(xiǎn)溢酬(chóu)未尝不是一(yī)个好的选择。

预(yù)期收益率和无风险收益率有什么区(qū)别

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为 期望收益(yì)率(lǜ)，是(shì)指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政(zhèng)府短期(qī)债(zhài)券的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低(dī)公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在(zài)衡(héng)量 市场风(fēng)险 和收益(yì)模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今(jīn)大(dà)多数公司采用的是 资本(běn)资(zī)产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可实(shí)现(xiàn)的收益率。

　　预期收(shōu)益率的公(gōng)式(shì)为：资产i的(de)预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的预(yù)期(qī)收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年(nián)化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是怎么算出(chū)来(lái)的 逾期(qī)年化预期(qī)收益率是指投资期限为一年(nián)所获的预期预期收益率，也是(shì)将当前预期(qī)收(shōu)益率换(huàn)算成年预期收益率的(de)一种计(jì)算(suàn)方法，计(jì)算公(gōng)式为：年化预期收益率(lǜ)=（投(tóu)资内预期收益(yì)/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年(nián)化预期(qī)收益=投资金额×预期年化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例(lì)如(rú)你用(yòng)1万元购买了一个投资(zī)期限为30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚(gāng)好为1年，那么(me)预期预期收益的计算方式会更简单：预期年化预(yù)期收益(yì)=本金×预期年化预(yù)期收益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也(yě)是经(jīng)常遇到(dào)的一个概念，七日年化预(yù)期收益(yì)率是(shì)指将7日的平均预(yù)期收益水平换算成(chéng)年化率后得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都(dōu)是浮(fú)动的(de)，不代(dài)表未(wèi)来的(de)年(nián)化预期收(shōu)益率，但(dàn)可用(yòng)于参考该理财产(chǎn)品的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化(huà)预期收益率越高的产品(pǐn)，风险也(yě)越(yuè)大。

　　以上关(guān)于预期(qī)年化预期收益率是(shì)怎么(me)算出来的(de)的内容，希(xī)望(wàng)对大家有(yǒu)所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

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