金融界5月5日消息(xī) 央行、香(xiāng)港证券及(jí)期货(huò)事务监察委员会(huì)、香港(gǎng)金融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作(zuò)。北向互换通下(xià)的交易(yì)将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全(quán)部境外投资者通(tōng)过(guò)北向互换通开展(zhǎn)利(lì)率互换交易(yì)在轧差后的名义本金净额每(měi)日不超过人民币200亿元(yuán)，后续(xù)可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券(quàn)及期(qī)货事务监察委员(yuán)会、香港(gǎng)金融管理局即将正(zhèng)式启(qǐ)动香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场互联互通合作

　　为促进(jìn)内地与香(xiāng)港金融(róng)衍生品(pǐn)市(shì)场的(de)协同发展，构建高(gāo)水平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以下(xià)简(jiǎn)称人民(mín)银行）、香(xiāng)港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监察委员会（以下简称香港证监会）、香港(gǎng)金融管理局(jú)（以下简(jiǎn)称(chēng)香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易(yì)中心（全国银(yín)行间(jiān)同业拆借中心）（以(yǐ)下简(jiǎn)称外汇交(jiāo)易中(zhōng)心）、银(yín)行间市场撒贝宁个人资料简历清算(suàn)所(suǒ)股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)（以下(xià)简称上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)）和(hé)香港撒贝宁个人资料简历场(chǎng)外结算有限公司（以下简(jiǎn)称场外结算公司）开展(zhǎn)香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换(huàn)市场互联互通合(hé)作（以下简(jiǎn)称(chēng)“互(hù)换通(tōng)”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港及其他国家和(hé)地(dì)区的境外投资者可通过两地基础设(shè)施(shī)互联互通参与内地银行间金融(róng)衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换通(tōng)”的各项准备工作(zuò)进(jìn)展顺利，“北向(xiàng)互换通”下(xià)的交易将于(yú)2023年5月15日(rì)启动。为(wèi)便于(yú)“北向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就有(yǒu)关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的(de)相(xiāng)关(guān)交易(yì)及结算安排(pái)

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互换通”初期可交(jiāo)易(yì)品种(zhǒng)为(wèi)利率互换产品，报价(jià)、交(jiāo)易及结算币(bì)种为人民币(bì)。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的(de)境内(nèi)投资者（即互换通报(bào)价商）需(xū)与外汇交(jiāo)易中(zhōng)心签署报价商协议，并为上海(hǎi)清算所利率互换集(jí)中清算业务的清算会员或(huò)该类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为(wèi)符合人民银行要(yào)求并完成内地银行间债券市(shì)场(chǎng)准入备案的境外机(jī)构投资(zī)者，并经(jīng)外(wài)汇交(jiāo)易中心开通“北向互换(huàn)通”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北(běi)向互换(huàn)通”交(jiāo)易权限的境(jìng)外投资者需(xū)同时申请成为场外结算公司的清(qīng)算会(huì)员或(huò)该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与(yǔ)人民银行认可(kě)的境外(wài)电子(zi)交易(yì)平台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所(suǒ)和场外结算公司建立中央对手方清算机构互联互通(tōng)，共(gòng)同向(xiàng)境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境(jìng)外投资者通过“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”开展利率互(hù)换交易在(zài)轧差后的(de)名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与场外结算公司针对双方清算(suàn)所之间(jiān)的(de)风(fēng)险敞口建立“互(hù)换通”资源池。初期(qī)，上海清(qīng)算所与场外结(jié)算公司之间净头寸对应的(de)“互换通”资源(yuán)池风险(xiǎn)敞口设定上(shàng)限(xiàn)不超过人民币40亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监会和香港(gǎng)金管局已就“互换通(tōng)”涉及的跨(kuà)境监管合作原则和具体安排达成共(gòng)识，并签署了《关于(yú)内地(dì)-香港债券及衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市场相关事宜的谅解(jiě)备(bèi)忘(wàng)录》。备忘录健(jiàn)全了两地(dì)监管机(jī)构在债券及衍(yǎn)生品市场方(fāng)面的(de)监(jiān)管合(hé)作安(ān)排(pái)和联络协商机制，共同维护“互换通(tōng)”的正常运行(xíng)、金融(róng)市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海清算所和场外结算公(gōng)司(sī)应(yīng)当依(yī)法履行“互换通”下(xià)的各项职责，组织市场各方有(yǒu)序开展“北(běi)向互换通”业(yè)务。清算(suàn)会(huì)员应当遵守相(xiāng)关监管规定及(jí)业(yè)务(wù)规撒贝宁个人资料简历(guī)则，加强(qiáng)内部控制，防范(fàn)和控制风险，做(zuò)好投资者教育和服(fú)务，切实维护投资者合(hé)法权益。投资者(zhě)应当(dāng)充(chōng)分了(le)解(jiě)两地市场(chǎng)法律法规、业务规则(zé)和实践操作的差异(yì)，评估和控制风险(xiǎn)，理性开展相关投资(zī)。

　　市场各方(fāng)应进一步(bù)做好准备工(gōng)作，确保(bǎo)“北向互(hù)换通”顺利(lì)启动(dòng)。有兴趣参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的投资者可联系外(wài)汇交易(yì)中(zhōng)心、上海(hǎi)清算所、场外(wài)结算公司为参与做(zuò)准备。

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