预期收益率计算公式(shì)？是期望收益(yì)率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预(yù)期收益率计(jì)算公(gōng)式以(yǐ)及股票预期收益率计算公式(shì)，投资组合的(de)预期(qī)收益率计算公式，证券组合(hé)预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，债券预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公(gōng)式，投资(zī)预期收益率计(jì)算公式等问题，小编将(jiāng)为(wèi)你整理以下的知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率的(de)。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预测的(de)某资产(chǎn)未来(lái)可实现(xiàn)的(de)收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分(fēn)散(sàn)投资对降低公司(sī)的特有风险有好(hǎo)处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格(gé)-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期(qī)初价格的。

期望(wàng)收益率的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在(zài)衡量市场风险和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资(zī)本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散(sàn)投资(zī)对降低(dī)公(gōng)司(sī)的特(tè)有(yǒu)风(fēng)险有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中在有(yǒu)限的(de)几项(xiàng)资(zī)产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴(xīng)起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是(shì)投(tóu)资者会利(lì)用套利的机会获(huò)利，既如果两个投资组合面(miàn)临同样的风险但(dàn)提(tí)供不同的预期收益率(lǜ)，投资者会选择拥有较高预期(qī)收益率的(de)投资组合，并不会调整收(shōu)益(yì)至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们主要(yào)以资(zī)本资产(chǎn)定价(jià)模型为基(jī)础，结合套利(lì)定(dìng)价模(mó)型(xíng)来计算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市(shì)场投资组合的协(xié)方差(chà)/市场投资(zī)组合(hé)的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身的(de)协方差(chà)就是市(shì)场投资组合的(de)方差，因(yīn)此市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合的β值永远等于1，风险大(dà)于平(píng)均资产的(de)投资β值(zhí)大(dà)于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明(míng)的是，在(zài)投资组合中，可能(néng)会有个别(bié)资产的收益率小于(yú)0，这(zhè)说明，这项资产的(de)投资回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免(miǎn)这样的投资项(xiàng)目，除非(fēi)你已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一(yī)个可接受的(de)收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一(yī)个投资者将其资产从(cóng)无(wú)风(fēng)险投(tóu)资转(zhuǎn)移到一(yī)个平(píng)均的风险(xiǎn)投资时所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合(hé)的预期收益率减去无风险投资的收(shōu)益(yì)率的差额。

　　这个(gè)数字(zì)一般情况下要大于1才有意(yì)义，否则说明你的投资(zī)组合选择(zé)是有问题的(de)。

　　风险越高(gāo)，所期望(wàng)的(de)风险(xiǎn)溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年(nián)利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在(zài)美国等发达市(shì)场，有完善的股(gǔ)票市场(chǎng)作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股(gǔ)票市(shì)场尚(shàng)难得出一个(gè)合(hé)适的(de)结论，结合(hé)国民生产总值的增(zēng)长率来(lái)估(gū)计(jì)风险(xiǎn)溢酬未尝不是(shì)一个好的选择。

预期收益率和无风险收益(yì)率有什么(me)区(qū)别(bié)

　　预期收益率也称为 期(qī)望收(shōu)益率，是指在不确定的(de)条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可 实现(xiàn) 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是(shì)以政府短期债券的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是(shì)至今(jīn)大多(duō)数公司采(cǎi)用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低公(gōng)司(sī)的(de) 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍然将他(tā)们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有(yǒu)好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预(yù)期收益(yì)率计(jì)算公式(shì)是怎(zěn)样的(de)？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不确(què)定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益(yì)率(lǜ)的公式(shì)为：资(zī)产(chǎn)i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期(qī)年化预期收益率是怎么算出来的 逾期(qī)年化预期(qī)收益率(lǜ)是指投资期(qī)限为一年所获的(de)预期预期收益(yì)率，也是将当前预(yù)期收益率(lǜ)换算成年预(yù)期收益率的一种计算方(fāng)法，计算公式为(wèi)：年化预期收益率(lǜ)=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期年化(huà)预期收益=投资金额×预期年化(huà)预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元(yuán)购(gòu)买(mǎi)了(le)一个投资期限为30的理(lǐ)财产品，该(gāi)产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么(me)你可(kě)获得的(de)预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为(wèi)1年，那么预期预(yù)期收(shōu)益(yì)的计算方式会(huì)更简(jiǎn)单(dān)：预期年(nián)化预期收益=本金×预(yù)期年化预期收益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七i日年(nián)化预期收益率(lǜ)是什么(me)意思

　　在实际投资(zī)过程中，七日(rì)年化预期收益(yì)率也是经(jīng)常遇到的一个概念，七日年(nián)化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)将7日的平均预期收益(yì)水平换算成(chéng)年化(huà)率后得出(chū)的预期收(shōu)益率，常用(yòng)于货币基(jī)金(jīn)。

　　七日年化预期收(shōu)益率往(wǎng)往都是浮动(dòng)的，不代表未来的年(nián)化预(yù)期收益(yì)率，但可用于参考(kǎo)该理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率越高的(de)产(chǎn)品(pǐn)，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期(qī)限越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于(yú)预期(qī)年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的(de)的内容，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收益率计算公式？是期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格的。关(guān)于预期收益(yì)率计(jì)算公式以(yǐ)及股票预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)，投资组合的预期收益率计算(suàn)公(gōng)式，证券组合预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式，债(zhài)券预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，投资预期收益率计算公式等问题，小编将(jiāng)为(wèi)你整理以下(xià)的知识(shí)答(dá)案：

预期(qī)收益率是(shì)什么

　　预(yù)期(qī)收益(yì)率也称为(wèi)期(qī)望收益(yì)率的。

　　是指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产未(wèi)来可实现(xiàn)的收益率。对于无(wú)风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府短期债券的(de)年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和(hé)收(shōu)益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是(shì)大(dà)多(duō)数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望(wàng)收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格的。

期(qī)望收(shōu)益率的(de)计(jì)算(suàn)公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和(hé)收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的是资本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降低公司(sī)的特有风险有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们(men)的资(zī)产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　比较流行(xíng)的还(hái)有后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利(lì)用套利的机(jī)会(huì)获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供(gōng)不(bù)同的预期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥(yōng)有较高预(yù)期收益(yì)率的(de)投资组合，并不会调(diào)整收益至均衡(héng)。

　　我们主要(yào)以资本资(zī)产定(dìng)价(jià)模型为基础，结合套(tào)利(lì)定(dìng)价(jià)模型(xíng)来计(jì)算。

　　首(shǒu)先一个(gè)概念是β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投资的(de)风险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产的β值=资(zī)产(chǎn)i与市(shì)场投资组合的协方差/i市场(chǎng)投资(zī)组合的方差

　　市场投资组合(hé)与其自身的协(xié)方差(chà)就是市场投(tóu)资组合(hé)的方差，因(yīn)此(cǐ)市场投资(zī)组合的β值(zhí)永远等于1，风险大于(yú)平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投资组合(hé)中，可能会有个别资(zī)产的收益率小(xiǎo)于(yú)0，这说明，这项资(zī)产的投资回报率会(huì)小于无风(fēng)险利率。

　　一般(bān)来讲，要避(bì)免这样的投(tóu)资项(xiàng)目，除非你已经很好到做(zuò)到分(fēn)散化。

　　首先(xiān)确定(dìng)一个可(kě)接(jiē)受的收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个(gè)投资者将其资产(chǎn)从无风(fēng)险(xiǎn)投资转移到一个平均的风(fēng)险投资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资(zī)组合(hé)的预期收(shōu)益率减去无风险投资的收(shōu)益率的差额(é)。

　　这(zhè)个数字一般(bān)情(qíng)况下要(yào)大(dà)于1才有(yǒu)意义(yì)，否则(zé)说(shuō)明(míng)你的投资组合选择是(shì)有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险越(yuè)高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府(fǔ)长期债券的年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完善的股票市场(chǎng)作为参考依(yī)据(jù)。

　　就目前我国(guó)的情况，从(cóng)股票市场尚难得出(chū)一个合适的结论，结合国民生产总值的增(zēng)长率来(lái)估计(jì)风险溢(yì)酬未(wèi)尝不是一个(gè)好的选择。

预期收益率和无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益率有(yǒu)什么区别(bié)

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在(zài)不(bù)确定(dìng)的(de)条件下，预测的某资产未来可(kě) 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收益(yì)模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司(sī)采(cǎi)用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低(dī)公司的 特有风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部(bù)分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的是 资本(běn)资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低(dī)公司的(de) 特有风险 有好处(chù)，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几(jǐ)项资(zī)产上。

预期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式(shì)是(shì)怎样(yàng)的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可实(shí)现的(de)收益率(lǜ)。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预期收益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期(qī)收益率，βi： 投资i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期收益率是(shì)怎(zěn)么算出来的 逾期(qī)年化预期收(shōu)益率是指投资期限为一年所获的(de)预期预期收益率，也是将当前预期(qī)收益率换(huàn)算成年预期收益率的一种计算方(fāng)法，计算(suàn)公(gōng)式为：年(nián)化预期收益率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金额(é)×预期年化预(yù)期收益(yì)率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一个投资期限为(wèi)30的理财产品(pǐn)，该(gāi)产品的预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可(kě)获得(dé)的预(yù)期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限(xiàn)刚(gāng)好(hǎo)为1年，那么预(yù)期(qī)预期收(shōu)益的(de)计算方式会更简单：预期年化(huà)预期收益=本(běn)金×预期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是(shì)什么(me)意思

　　在实际投资过程(chéng)中(zhōng)，七日年化(huà)预期收益率也(yě)是经常遇到的(de)一(yī)个概念，七(qī)日年化预期收(shōu)益率(lǜ)是指将7日的平均(jūn)预期收益(yì)水(shuǐ)平换算(suàn)成(chéng)年化率后(hòu)得出的(de)预期收益率，常用于货币(bì)基(jī)金。

　　七日年化预期(qī)收益率(lǜ)往往都是浮动的，不代表未来的(de)年(nián)化预期收益率，但(dàn)可用于参考该理(lǐ)财产品的盈利(lì)水平。

　　 一(yī)般(bān)情况下，预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品，预期预期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来(lái)的(de)的内(nèi)容(róng)，希(xī)望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有(yǒu)风险，投(tóu)资需谨慎。

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