预期收益率计算(suàn)公式？是(shì)期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格-期初需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格(gé)的。关于预期收益率计算公式(shì)以及股票(piào)预期收益率计算公式，投资组合(hé)的(de)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)，证(zhèng)券(quàn)组合预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式，债券预期收(shōu)益率计算公式，投资预期收益率(lǜ)计算公式等(děng)问题，小编将(jiāng)为你整(zhěng)理(lǐ)以下(xià)的(de)知识答案：

预期收益率是什(shén)么

　　预期收(shōu)益(yì)率也称(chēng)为期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预测的(de)某资产未来可实现(xiàn)的收益率。对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是(shì)以政府短(duǎn)期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最(zuì)久，也是大多数公司采用(yòng)的是资本(běn)资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投(tóu)资对(duì)降低公司(sī)的特(tè)有风险有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资(zī)者仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们的资(zī)产集中在有限的(de)几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价格(gé)的。

期(qī)望收益(yì)率的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司采用的是资(zī)本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公(gōng)司(sī)的(de)特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后(hòu)来(lái)兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是(shì)投资者会利用套(tào)利的(de)机会获利，既如(rú)果两个投资组(zǔ)合面临同(tóng)样(yàng)的风(fēng)险但提供不同的预期收益(yì)率(lǜ)，投资者会选择拥有较高(gāo)预期(qī)收益率(lǜ)的投资组合(hé)，并不会调整收益至均(jūn)衡(héng)。

　　我们主要以(yǐ)资本(běn)资(zī)产定价模型(xíng)为基础，结合套利定(dìng)价(jià)模型来计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明(míng)—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投资组合的协方差/市(shì)场投资(zī)组合的方差

　　市场投资组合与其自(zì)身(shēn)的协方差就(jiù)是市场投资组合的方差，因此市(shì)场投资组合的β值永远等(děng)于1，风险大于平均资产(chǎn)的投(tóu)资β值大(dà)于1，反之小于1，无风险投资(zī)β值等(děng)于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是，在投资组合(hé)中，可(kě)能(néng)会有个别资(zī)产的收益率小于0，这说(shuō)明，这(zhè)项资产(chǎn)的投资(zī)回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样的投资项目，除(chú)非你已(yǐ)经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个(gè)可接受的(de)收益(yì)率，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险溢(yì)酬衡(héng)量(liàng)了一(yī)个投资(zī)者将其(qí)资产从无风(fēng)险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的(de)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)减去(qù)无(wú)风(fēng)险投资的收益率的差额。

　　这(zhè)个数字(zì)一般情况下要(yào)大于(yú)1才有意义，否则说明你的(de)投资组(zǔ)合选择是有问题的(de)。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无(wú)风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)长期债券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在美国(guó)等发达(dá)市场，有完善的股票市(shì)场作为参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从(cóng)股(gǔ)票(piào)市(shì)场尚(shàng)难得出(chū)一个合适的结论，结合国民生产总值的增(zēng)长率来估计风险(xiǎn)溢(yì)酬未尝不是(shì)一个好的选择。

预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)和无风险收益(yì)率有什么区别

　　预(yù)期收益(yì)率也(yě)称为 期望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不(bù)确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可 实(shí)现 的收益率(lǜ)。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公司(sī)采用的是(shì) 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低(dī)公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的(de)几项资(zī)产上(shàng)。

　　在衡量(liàng) 市场风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多(duō)数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特(tè)有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公式是(shì)怎样的？

　　预期(qī)收益率(lǜ)也(yě)称(chēng)为期望收益率，是指在不确(què)定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实(shí)现的收益率(lǜ)。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风(fēng)险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组合(hé)的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年(nián)化预期收(shōu)益率是怎么(me)算(suàn)出来的 逾期年(nián)化预期收益率是指投资期限为一年所获的(de)预(yù)期预期(qī)收益率，也是将当前预期收益(yì)率(lǜ)换(huàn)算(suàn)成年预期收(shōu)益率的一种计算方法，计算(suàn)公(gōng)式(shì)为：年化(huà)预期收益率=（投资内(nèi)预期收益(yì)/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资(zī)金额×预期年化(huà)预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买(mǎi)了一个投资期限(xiàn)为30的理财产品(pǐn)，该产品的预期年化预期(qī)收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年(nián)，那么预期预(yù)期(qī)收益的(de)计算方式会更简单：预期年化预(yù)期收(shōu)益=本(běn)金×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化(huà)预期收益率是什么意(yì)思

　　在实(shí)际投资过程中，七日年化(huà)需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂预期收益率也(yě)是经常遇(yù)到(dào)的一个概念，七日(rì)年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率是(shì)指将(jiāng)7日的平均预期收益(yì)水平换算(suàn)成年化率后得出(chū)的预(yù)期收益率，常(cháng)用于货币基(jī)金(jīn)。

　　七日年化预期收益率往往都是(shì)浮动的，不代(dài)表(biǎo)未(wèi)来的年化预(yù)期收益率，但可(kě)用(yòng)于参考该理财产品(pǐn)的盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期(qī)年化预期收益率越高的(de)产(chǎn)品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产品，预期预期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预期年化预期(qī)收益率是怎么(me)算出来的的内(nèi)容，希(xī)望对(duì)大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风(fēng)险，投(tóu)资需谨慎。

　　预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。关(guān)于预(yù)期收益率(lǜ)计算公式以及(jí)股票(piào)预期收益率计(jì)算公式，投资组合的预期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式(shì)，证(zhèng)券组(zǔ)合预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期(qī)收益率计算公式，投(tóu)资预期收益率计算公式等问(wèn)题(tí)，小编将为你(nǐ)整理以下的知(zhī)识答案：

预期收益(yì)率是什(shén)么

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也(yě)称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预(yù)测的某资产未来可实现的(de)收益(yì)率。对于无风险收益率，一般是(shì)以政府短期债(zhài)券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是大(dà)多数公司(sī)采用(yòng)的是资本资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对(duì)降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。

期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大多数(shù)公司采用的是资(zī)本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散(sàn)投(tóu)资(zī)对降低公(gōng)司的(de)特有(yǒu)风险有好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是(shì)投资者(zhě)会利(lì)用(yòng)套利的(de)机(jī)会获利，既如果(guǒ)两个投(tóu)资组合面临同(tóng)样的风(fēng)险但(dàn)提供不(bù)同(tóng)的预期收益率，投资者会选(xuǎn)择(zé)拥有较高预期收益率(lǜ)的(de)投(tóu)资组合，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定价模型为基础，结(jié)合(hé)套利定价模型(xíng)来(lái)计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投(tóu)资组合的协方差/市(shì)场投(tóu)资(zī)组合的方差

　　市场投(tóu)资组合(hé)与其(qí)自身的(de)协(xié)方差就是市(shì)场投资组合的方差，因(yīn)此市场投(tóu)资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产(chǎn)的投资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之小于1，无(wú)风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投(tóu)资组合中(zhōng)，可(kě)能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回(huí)报率会小于(yú)无风险利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样的投资(zī)项(xiàng)目，除非(fēi)你已经很好到做到(dào)分散(sàn)化。

　　首(shǒu)先确定(dìng)一个可接受的收(shōu)益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢(yì)酬衡量了一个投资(zī)者将(jiāng)其资产(chǎn)从无(wú)风(fēng)险投资(zī)转移到(dào)一个平均的(de)风险投资时所需要的额(é)外收(shōu)益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是(shì)你投资组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)减去无(wú)风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于(yú)1才有(yǒu)意义，否则说明你的投资组(zǔ)合(hé)选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢(yì)酬就应该越(yuè)大。

　　对于(yú)无风险收益率，一(yī)般是以政府长(zhǎng)期(qī)债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)美国等(děng)发达市场，有完(wán)善的股票市场作为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目前我国的(de)情况，从股票市场(chǎng)尚难得(dé)出一个合(hé)适(shì)的结论，结合国民生产(chǎn)总值的增长(zhǎng)率来估计(jì)风险(xiǎn)溢酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率有什么区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望(wàng)收益(yì)率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可 实现 的收(shōu)益率(lǜ)。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般(bān)是以政府短期债券的年(nián)利(lì)率为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公司(sī)采用的是 资本资产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市(shì)场(chǎng)风险 和收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资(zī)产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有限的(de)几项资产上。

预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算(suàn)公式是怎(zěn)样(yàng)的(de)？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益(yì)率，是指在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来可实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预(yù)期(qī)收益率的公式(shì)为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)的预(yù)期收(shōu)益率，βi： 投资(zī)i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是怎(zěn)么(me)算(suàn)出(chū)来的 逾期年化预期(qī)收益率(lǜ)是指投资期限为一年所获的预期预期收益率，也是将当前预(yù)期收益率换算成年(nián)预期收益率的(de)一(yī)种计算方法，计算公式为(wèi)：年化预(yù)期收益率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额×预期年化预期收益率(lǜ)×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买(mǎi)了一个投(tóu)资期限为(wèi)30的理(lǐ)财产品，该产品的(de)预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么预期预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)的计算方式会更简单：预(yù)期(qī)年化预(yù)期收益=本金(jīn)×预期年化预期收(shōu)益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七(qī)日年化(huà)预期(qī)收益率也是(shì)经(jīng)常遇到的一个(gè)概念，七日(rì)年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率是指将7日的平(píng)均预期收益水(shuǐ)平换算成年化率(lǜ)后得出的预期收益(yì)率(lǜ)，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预期收益(yì)率往往(wǎng)都是(shì)浮动(dòng)的(de)，不代表未(wèi)来的年化预期收益(yì)率，但可用于参考该理财产品的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一(yī)般情况下(xià)，预期年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率往往也(yě)越高。

　　以上关于预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率是怎么(me)算出来的的(de)内容，希望对大(dà)家有所帮(bāng)助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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